请教一个中转航班的问题

举个例子，我想去贵阳旅游，但是10.1票价很贵，我查到一个航班，从北京出发，中转贵阳（停留10个小时），然后去昆明，全价比直飞贵阳要便宜很多，那我能买这样的机票，到贵阳直接出机场，不坐下一程。
这样操作有问题没？我看网上有说，不坐下一程，会罚款？或者被航司纳入黑名单？
还有，有没有查询这样的以中转地为目的地的软件啊？哈哈哈，别笑话我鸡贼，就是国庆的机票太贵了。